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一维非线性扩散过程转移密度的高阶近似方法

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摘要考虑一种基于偏微分方程（PDE）的方法来近似一维非线性扩散过程的转移密度,该方法首先构造具有四阶精度的差分法数值求解与该利率模型相关联的偏微分方程,进而获得转移密度函数的高阶近似解。数值模拟试验结果表明,所构造的具有四阶精度的差分法比Crank-Nicolson差分法和Euler法具有更高的效率,并考察所构造的四阶差分估计法在中国银行间同业拆借利率的实证分析,实证结果表明,在所考虑的样本区间内,中国利率的长期水平值是0.02542,且中国货币市场利率粘性系数的值接近于1。

DOI 3j735zyv41/1514177

作者谷伟;赵梦飞;周坤

机构地区不详

出处《统计与信息论坛》 2015年6期

关键词极大似然估计法四阶差分法 EULER法转移密度函数

分类 [社会学][统计学]

出版日期 2015年06月16日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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