首页 > 《统计与信息论坛》 > 2004年6期 > 交易量和证券市场的波动性关系实证研究

交易量和证券市场的波动性关系实证研究

在线阅读下载PDF 导出详情

摘要文章运用GARCH模型对上证指数和深证成份指数的收益率波动与信息流之间的关系进行了实证检验.结果表明把交易量作为信息流的替代指标加入GARCH模型能够显著降低价格波动的持续性,也验证了符合混合分布假说理论.

DOI kwjv258kd7/235874

作者程海洋

机构地区不详

出处《统计与信息论坛》 2004年6期

关键词交易量混合分布假说 GARCH 波动性

分类 [社会学][统计学]

出版日期 2004年06月16日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

相关文献

1王国峰. 证券市场波动性分析及其影响因素研究.建筑技术科学,2024-10.
2李双成 ;赵长城. 证券市场量价关系研究评述.政治经济学,2004-12.
3李敏. 特质波动在中国证券市场的实证研究.政治经济学,2012-04.
4蔡伟彬. 证券市场混合交易模式制度研究.金融学,2005-07.
5刘伟. 我国证券市场信用交易机制研究.文化科学,2011-10.
6黎元奎. 我国证券市场引入信用交易机制研究.政治经济学,2003-04.
7李琦;乐菲菲. 证券市场内幕交易研究现状与展望.政治经济学,2017-02.
8admin. 我国证券市场引入信用交易机制研究1.文化科学,2009-08.
9admin. 我国证券市场引入信用交易机制研究2.文化科学,2009-08.
10. 全国银行间本币市场交易量100强.金融学,2004-03.

来源期刊

统计与信息论坛

统计与信息论坛

相关推荐

同分类资源更多

相关关键词

交易量混合分布假说 GARCH 波动性

返回顶部