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恒生股指期货与现货市场波动溢出效应实证分析

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摘要本文是针对股指期货市场的波动溢出效应所做的研究。使用香港交易所上市的恒生股指期货和恒生指数作为研究对象，首先利用各种计量检验，探讨了期货市场和现货市场之间的联动关系；其次利用GARCH模型探讨和刻画了期货市场封现货市场的溢出效应，最后得出了相关的结论。

DOI 34gmxpn349/616831

作者张宗成;王郧

机构地区不详

出处《美中经济评论》 2008年6期

关键词波动溢出单位根协整 VEC E-GARCH

分类 [经济管理][国际贸易]

出版日期 2008年06月16日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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来源期刊

美中经济评论

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波动溢出单位根协整 VEC E-GARCH

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