简介：摘要：在电力市场化保证金制度是指在电力市场中，为防范交易违约风险，国外电力现货、期货交易时，由交易所或结算机构收取的现金或者履约保函等其他形式，用于增加信用额度的担保方式。保证金制度既能简明直观地反映出市场风险，又能尽可能保持在最低限度不影响市场的流动性。本文在广州电力交易中心电力市场信用风险管理机制研究的基础上利用蒙特卡洛模拟和VaR方法对市场主体的保证金风险率进行计算，得出了一个能顺应电力市场大环境的风险率。
基于蒙特卡洛模拟和VaR方法的电力市场保证金风险率计算
