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PRICING OF LIBOR FUTURES BY MARTINGALE METHOD IN COX-INGERSOLL-ROSS MODEL

作者： Ping LI;Peng SHI;Guangdong HUANG;Xiaojun SHI
学科：自然科学总论 > 系统科学
创建时间：2010-02-12
出处：《系统科学与复杂性学报：英文版》 2010年第2期

简介：ThispaperconsidersthepricingofLIBORfuturesintheCox-Ingersoll-Ross(CIR)modelunderPozdnyakovandSteele(2004)'smartingaleframeworkforfuturesprices.UndertheCIRmodelforshortterminterestrate,weprovethatthereexistsauniquefuturespriceprocessassociatedwiththeterminalvalueandthestandardfinancialmarket,andthatthisuniquefuturespriceprocesshasamartingalerepresentation.Moreover,ageneralclosed-formpricingformulaforLIBORfuturescontractsisobtainedintheCIRmodel.
标签：框架模型定价公式鞅方法期货利率伦敦

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