简介：本文尝试将Nash谈判解应用到金融领域中，从对策论的角度解释和探讨了互换的源泉、机制和定价模型，提出互换过程即为一个求解Nash谈判解的过程，在不考虑风险和考虑风险的情况下，分别求出谈判双方的收益比。

简介：由于保险公司经营规模的不断扩大，险种类型的增多，用古典风险模型及其其它推广的单一险种风险模型来研究其风险经营过程存在着局限性，因而需要建立多险种的风险模型。本文研究了一类两种险种且理赔次数服从Cox过程的模型。得到了破产概率满足推广的Lundberg不等式。以及在特殊情况时ψ（0）的明确表达式。

简介：本文顺应企业整体风险管理的需求,对企业的风险体系进行了分析研究;发展了一种新颖的企业多风险综合评估法,提出求解多个风险的总损失分布函数的算法,并据此分析了企业总体风险状况.最后,通过一个例子简单说明了该算法的具体应用.

简介：保险公司往往会经营多种保险,用古典风险模型及其它推广的单一险种风险模型来研究其风险经营过程存在局限性,本文讨论了带干扰的多险种风险模型,模型中保费的收入和理赔都是复合泊松过程,应用鞅论的方法,得出伦德伯格不等式和破产概率公式.

简介：首先简述信息安全风险评估的基本原理及相关技术手段,并结合省级电子政务的实际情况,介绍设计了一个信息交换平台的信息安全指标评价体系,对一系列关键技术进行了讨论,并展望风险评估的技术发展方向和相关问题。

简介：本文推广了[1]中的离散双险种风险模型，讨论了保单到达过程为Poisson随机序列时的情况，得到了最终破产概率的Lundberg不等式以及一般表达式。

简介：讨论了具有较一般意义的复合更新风险模型下的破产概率,在假定索赔分布属于重尾分布族的前提下,得到了我们所渴望的破产概率的尾等价形式.这一结果恰与经典的Cramér-Lundberg模型下的结论相一致.

简介：首先将[3]的双Possion风险模型推广到带干扰的一种新模型。然后运用鞅论的方法得出破产概率满足Lundberg不等式和一般公式。以及当个体所赔服从指数分布时的破产概率的具体表达式。

简介：

简介：运用不完全信息动态博弈和机制设计的有关理论,建立了伪造风险损失欺诈博弈模型,研究了伪造风险损失欺诈博弈问题的纳什均衡及其保险双方的最优博弈策略.在此基础上,得出了使保险人的期望利润为零的保险定价公式,讨论了基于保险双方最优博弈策略的最优保险合同形式,证明了基于保险双方最优博弈策略的保险合同是部分保险.

简介：本文在经典风险模型基础上，把索赔到达过程Nt加以推广为更新过程。且在保单到达非均匀的前提下，把保单到送过程推广为更新过程Mt，得到有限时间t孕余的瞬时分布ψ（u,θ0,t,α），然后求得时刻t的生存概率ψ（t,u，θ0)。

简介：21世纪知识经济在中国将会取得更大的发展和超越,未来的中国将会造就更多的知识资本家.知识资本家的造就与新经济条件下两大创业工具(孵化器与风险投资)有着紧密和直接的联系,两者的融合将更好的推动中国知识经济的发展.融合的过程其实就是双方博弈决策的过程,本文将采用博弈论的分析方法给出两者融合决策的基本分析,阐明两者在融合过程中信息搜寻的重要性,并呼吁政府出台适应两者融合的相关法律法规并且建立起融合的激励约束机制,从而进一步规范孵化器和风险投资在中国的发展.

简介：本文应用Markov骨架过程方法，研究了带干扰的理赔为一般到达的保险风险模型，得到了破产时间与破产时刻前后资产盈余的联合分布以及破产时间的分布．

简介：本文研究了一类双险种风险模型，对此模型得到了最终破产概率的一般表达式和破产概率的一个上界估计。

简介：本文首先分析了当前信息系统安全策略存在的问题.在充分研究SSE-CMM模型的基础上,采用系统工程的思想,建立了以风险分析为中心的信息系统安全生命期模型.文章还提出基于全局风险信息库(GRID)的安全风险分析方法,并对GRID的组成结构和各部分关系进行了阐述.

简介：单位连结人寿保险合同是保险利益依赖于某特定股票的价格的保险合同.当保险公司发行这样的保险合同后,保险公司将面临金融和被保险人死亡率两类风险.因此这样的保险合同相当于不完全金融市场上的或有索取权,不能利用自我融资交易策略复制出.本文提出利用不完全市场的局部风险最小对冲方法对冲保险者的风险.我们在离散时间的框架下给出了局部风险最小对冲策略.

简介：