简介：　　二、如何以股价指数期货投机 　　三、股票投资者如何以股价指数期货避险 　　四、如何以股价指数期货套利 　　五、摩根新加坡股价指数简介 　　六、股价指数期货的渊源与发展 　　七、新加坡国际金融交易所的风险管理机 制 　　八、总结,我们应该说明投资人可以如何利用股价指数期货来投机、 避险、套利,摩根新加坡指数期货合约 　　由于机构投资人对股价指数期货都已经很熟悉

简介：000 and a margin call of $2,张三的保证金户头在8月24、25、26日的结算后余额都在4000元以上,补仓后保证金余额

简介：　　二、如何以股价指数期货投机　　三、股票投资者如何以股价指数期货避险　　四、如何以股价指数期货套利　　五、摩根新加坡股价指数简介　　六、股价指数期货的渊源与发展　　七、新加坡国际金融交易所的风险管理机 制　　八、总结,我们应该说明投资人可以如何利用股价指数期货来投机、避险、套利,系列之二以假想的例子说明如何利用股价指数期货投机

简介：000 and a margin call of $2,Tan will need to meet a margin call for $2,张三的保证金户头在8月24、25、26日的结算后余额

简介：这个指数期货会 有6个到期日各异的不同期货合约,而是一只期货合约的保证金户头的两个水平,以下我们假设此合约的 初始保证金 （initial margin）是5000元、 维持保证金（ maintenance margin）是4000元

简介：September contract on 24 August at a price,maintenance margin for this contract are $5,The contract assigns a $200-per-point value to the

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简介：ThispaperconsidersthepricingofLIBORfuturesintheCox-Ingersoll-Ross(CIR)modelunderPozdnyakovandSteele(2004)'smartingaleframeworkforfuturesprices.UndertheCIRmodelforshortterminterestrate,weprovethatthereexistsauniquefuturespriceprocessassociatedwiththeterminalvalueandthestandardfinancialmarket,andthatthisuniquefuturespriceprocesshasamartingalerepresentation.Moreover,ageneralclosed-formpricingformulaforLIBORfuturescontractsisobtainedintheCIRmodel.

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简介：Thispaperpresentsamethodofconstructingamixedgraphwhichcanbeusedtoanalyzethecausalityformultivariatetimeseries.Weconstructapartialcorrelationgraphatfirstwhichisanundirectedgraph.Foreveryundirectededgeinthepartialcorrelationgraph,themeasuresoflinearfeedbackbetweentwotimeseriescanhelpusdecideitsdirection,thenweobtainthemixedgraph.Usingthismethod,weconstructamixedgraphforfuturessugarpricesinZhengzhou(ZF),spotsugarpricesinZhengzhou(ZS)andfuturessugarpricesinNewYork(NF).Theresultshowsthatthereisabi-directionalcausalitybetweenZFandZS,anunidirectionalcausalityfromNFtoZF,butnocausalitybetweenNFandZS.更多还原

简介：Thispaperinvestigatesthelead-lagrelationshipbetweenthestockindexfutures(knownasFKLI)anditsunderlyingindex,theKualaLumpurCompositeIndex(KLCI)intheemergingMalaysianmarket.Using15-secondintervaldata,cross-correlation,andthepartialadjustmentmodel,wefindabi-directionalasymmetriclead-lagrelationshipandthattheKLCI’sleadoverFKLIismuchstronger.TheevidencealsosuggeststhattheKLCIreturnsover-reacttoinformation,moresooncethintradingeffectsareconsidered.Overall,theevidencessuggestthattradersprefertoexploitstockspecificinformationintheunderlyingmarketdespitetheadvantagesoftradingtheindexfutures.