简介:本文研究了保费收入过程是泊松过程和聚合理赔过程中理赔间隔时间和个别理赔额之间具有Boudreauheta1.(2006)中所描述的相依结构的一类更新风险模型.运用生成函数、离散形式的Dickson—Hipp算子和反Z变换等一系列方法,推导出了该模型的Gerber—Shiu函数的生成函数的精确表达式,以及它所满足的瑕疵更新方程.
简介:研究具有可选服务的M/M/1排队模型的主算子在左半实轴上的点谱.当顾客的到达率λ,必选服务的服务率μ1与可选服务的服务率μ2满足λ/μ1+λμ2〈1时,证明区间(η,-λ)中的所有点都是该主算子的几何重数为1的特征值,其中η=max{-μ1,-μ2,-4/3λ,-2λμ2/μ1+μ2-λ,-μ1μ2(μ1μ2-λμ1-λμ2)+λ3μ1(1-r)/[μ12(μ2-λ)+μ1μ2(μ1-λ)](1-r)+λ2μ1-λ},r表示顾客选择可选服务的概率.
简介:讨论了几何分布产品在步进应力加速试验TFR模型下寿命分布.给出了其寿命分布函数步进形式,在截尾样本场合利用极大似然估计方法和拟矩估计方法求出了未知参数的点估计,最后利用计算机模拟考察了说明本文方法的可行性.
简介:证明对一切θ∈(0,1),所有θ(2√λη-λ-η)都是单重休假的M/M/1排队模型的主算子的几何重数为1的特征值.