简介: N(d1)=N(0.07)=0.5279 N(d2)=N(-0.54)=1-N(0054)=1-0.7054 =0.2946 C=P N(d1)–I3e–r (T-t) N(d2) =359.90×0.5279-480 e–5%×3×0.2946 =75.89 那么, P=P/(1+i)=359.90 d1=[lnP/I3+(r+σ2/2)(T-t) ] /σ =[ln(359.90/480)+(5%+35%2/2)×3]/35%=0.07 d2= d1-σ=0.07-35% = -0.54 查阅标准正态分布表得, 利用Black-Scholes定价模型可以计算出C C=P N(d1) - It e–r (T-t) N(d2) d1=[lnP/It +(r+σ2/2)(T-t) ] /σ d2= d1-σ 其中
简介: N(d1)=N(0.07)=0.5279 N(d2)=N(-0.54)=1-N(0054)=1-0.7054 =0.2946 C=P N(d1)–I3e–r (T-t) N(d2) =359.90×0.5279-480 e–5%×3×0.2946 =75.89 那么, P=P/(1+i)=359.90 d1=[lnP/I3+(r+σ2/2)(T-t) ] /σ =[ln(359.90/480)+(5%+35%2/2)×3]/35%=0.07 d2= d1-σ=0.07-35% = -0.54 查阅标准正态分布表得, 利用Black-Scholes定价模型可以计算出C C=P N(d1) - It e–r (T-t) N(d2) d1=[lnP/It +(r+σ2/2)(T-t) ] /σ d2= d1-σ 其中