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含交易费用的证券组合投资模型的满意解

作者：赵玉梅;鲍宏伟;孙西超
学科：理学 > 基础数学
创建时间：2010-04-14
出处：《大学数学》 2010年第4期

简介：在证券组合投资过程中,忽略交易费用会导致非有效的证券组合投资,本文提出了一个考虑交易费用的证券组合投资的区间数线性规划模型,通过引入区间数线性规划问题中的目标函数优化水平参数λ和约束条件满足水平参数η将目标函数和约束条件均为区间数的区间数线性规划模型转化为确定型的一般线性规划模型,进而求得相应于优化水平λ和满足水平η的满意解.
标签：区间数线性规划满意解证券组合投资交易费用

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不确定条件下具有容差项的Markowitz证券组合投资模型的最优化解法

作者：田振明
学科：理学 > 基础数学
创建时间：2013-03-13
出处：《数学理论与应用》 2013年第3期

简介：在分析证券市场中证券组合投资不确定性质的基础上，通过对Markowitz模型中证券期望收益与方差引入容差项来度量证券市场的不确定性，建立了不确定条件下具有容差项的Markowitz证券组合投资模型；分类讨论了容差的上界与下界所对应的两类有效组合前沿，得到了不确定条件下的证券组合投资模型的最优化解法及相关定理；最后给出了一个具体的数值实例．
标签：证券组合 Karush—Kuhn—Tucker条件容差

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