金融工程在互联网金融风险控制中运用分析

金融工程在互联网金融风险控制中运用分析

1. 张斯嘉  2. 高田

长春财经学院  吉林长春130122

摘要：信息化时代，金融领域涌现了互联网金融模式，高效集成网络技术与智能终端，促使资金融合等更便捷、更灵活，然而，现实环节容易出现金融风险，如何应用金融工程实现风险控制是当前的要点内容。本文主要围绕互联网金融控制展开，基于金融工程，结合信用风险模型的搭建、衍生品的对冲、风险管理体系的形成等不同维度探讨金融工程的运用。

关键词：信用风险模型；衍生品；金融工程

引言：现阶段，互联网金融呈现快速的发展趋势，改变了人民群众的生活、工作模式，线上交易广泛推行，金融服务、金融产品趋于多元化。当互联网金融运行时，带来较高收益的同时也会产生一些风险问题，对此，要利用功能稳定的金融工具，融入金融工程技术，有效化解互联网金融风险，不断优化金融服务体系，推动互联网金融健康发展。

1.科学搭建信用风险模型

如今，金融服务不断创新发展，互联网金融逐渐兴起，其主要实行线上的交易方式，为了提升金融行业运作的可靠性，要密切关注信用风险，为交易环节提供安全保障。1）强化信用等级。选用金融工具时借助可量化的形式，为信用风险搭建完整的评估系统，在信用授权企业中，严格收集各类有价值的信用数据指标，诸如资金融合与投入情况、发展规模，从而在客户中围绕信用水平划分等级。信用风险评估系统建成后，应及时完善系统，此时可运用一些金融工具，保证评估过程更加准确，在交易过程中使其中的信用度更清晰明了。不能局限于传统金融工具，应用创新型工具方法，对客户的实力水平综合判断，顺着信用维度衡量客户的资质条件，尽可能规避风险问题。2）打造严格的授信流程。在授信流程中，需包含对客户实际情况的把握，结合出台的风险政策，考虑客户提现的问题，在各种波动现象中以动态化思路观之，对授信底层有更为深入的见解，明确其中的交互逻辑。以此为理念，有效应用金融工程技术，在整个授信风险动态中，使其分散开来，从而在不一样的授信环节内体现[1]。金融工程技术的推行，可支持互联网金融的各项业务更成熟，在其中创建清晰的核心流程，利用A/B test的精神，对流程测试予以启动，保证各项内容得到精细化处理。

3）强化风险管理。各机构要懂得金融工程的利用价值，打造有效的风险预警体系，让授信机构得到指导，如果遇到放贷等事宜，可做好流程上的管理，并以严厉的方式监控账目风险，防止出现坏账等现象。金融工程应用在银行机构中，当经过放贷操作，无论是面对授信企业，还是面对个人，可以在动态条件下实现信用的可靠评价，获得大量的调查数据，并针对客户所在的项目实现综合分析，对金融风险进行严格控制，提升信用保障度。

2.灵活应用衍生品实现对冲

互联网金融机构中，面对种种风险采取管理举措时，金融工程是一项有效的手段，以其中的衍生品为协助方式，实现对冲操作，可在一定程度上控制风险现象。关于衍生品，从深层角度来看实则属于金融合约，要想评估衍生品的实际价值，要从基础资产来研究，分析其中的价值，还要考虑价格产生的变化。实现衍生品的对冲，投入资金的人员面对市场环境时，可对冲风险或是减轻风险，让投资组合可以在时代发展中拥有自身的价值。通过衍生品，即便面临不同类型的资产，也能根据实际需求做对应的切换，尽可能抑制不良情况。比如，在互联网金融平台当中，如果产生的风险隶属外汇形式，或者属于利率形式，为了实现对冲处理可以应用期权的处理形式，或者采取期货合约的方式。在衍生品工具的支持下，平台可稳定应对来自市场的挑战，实现损失制约，让资金投入者获得一定保障。比如，在基金中，平时阶段要想保证现金流的稳定运作，可利用投资期货进行处理，以期货为手段，保证资金新增部分加快形成，减少风险影响。此外，互联网金融风险出现，衍生工具的科学使用，可形成“风险传送”的效果，这样一来互联网金融领域不再受风险干扰，风险传送转移后，从而到达具有协调处理能力的机构等主体中。

3.形成全面的风险管理体系

在各机构中结合金融工程的特点运用此项技术，面对互联网金融市场，积极探究与挖掘其中和风险性相关的数据，让银行机构、投资企业获得足够的信息，对市场发展趋势有进一步认识，提前对金融风险设立预防机制。引进多种金融保障技术，诸如金融认证技术、金融加密技术，打造安全水平高的金融工程，以维护交易者的行为，保证隐私信息不外泄，发挥金融交易检查功能，从而明确交易者的身份，避免出现不合规的情况。在金融工程下，有关机构推动互联网金融不断完善，面对不同的产品以及项目，保证正常发挥资金融合结算功能。当应用金融工程时，可针对平台的交易进程实现对交易起到威胁的因素加以提取，抓住关键的信息，实现及时预警[2]。

结论：通过上述分析可知，互联网金融发展提速，交易服务更便捷，同时也出现了一系列风险问题，要想推动金融领域能够充分利用互联网优势健康发展，应科学搭建信用风险模型，灵活应用衍生品实现对冲，形成全面的风险管理体系，减少风险问题，推动互联网金融不断完善。

参考文献：

[1]马文卓.互联网金融企业财务风险预警研究——以D财富公司为例[J].老字号品牌营销,2024,(06):127-129.

[2] 段波.基于决策树模型的互联网金融企业风险管理研究[D].对外经济贸易大学,2022.

作者简介：张斯嘉、2003年10月、女、吉林省洮南市、本科