简介:不确定性是指人们无法准确观测、分析和预见的变化。选择宏观经济景气指数作为代理变量,分别利用GARCH模型、随机波动模型和马尔科夫机制转移模型等剔除预期的计量经济模型,测度中国宏观经济不确定性。研究发现:中国宏观经济不确定性较大的时期主要分布在1993-1995年、1997-2000年、2008-2009年和2010-2011年,分别对应中国市场经济初期、亚洲金融危机、美国金融危机和欧洲主权债务危机时期。
简介:目前有关重尾或偏态数据的统计分析和理论模型相对较少,基于传统的Laplace分布,提出一种处理偏态和重尾数据的新模型---斜Laplace分布,以研究其参数估计方法。利用数理统计知识推导出该分布与一些常见分布(如正态分布、指数分布)间的统计关系,并给出一种可通过设置不同参数值得到不同分布的Levy偏稳定分布及其稳定性。
简介:利用蒙特卡洛模拟实验研究倾向得分匹配方法(propensityscorematching)的敏感性。模拟试验结果表明:(1)倾向得分匹配方法对误差项分布不敏感,即使当假定的误差分布与实际分布相差较大时,据倾向得分匹配方法仍能得到大致无偏的估计。(2)隐指标函数的误设可以使倾向得分匹配方法估计结果的偏差高达61%。(3)当共同支撑域较大时,倾向得分匹配方法对具体匹配方法的选择不敏感。当共同支撑域较小时,局部线性回归匹配方法为最优。(4)倾向得分匹配方法对强可忽略性假设是非常敏感的,即使轻度的违背此假设,倾向得分匹配方法的估计结果偏差也超过50%。