简介：本文是针对股指期货市场的波动溢出效应所做的研究。使用香港交易所上市的恒生股指期货和恒生指数作为研究对象，首先利用各种计量检验，探讨了期货市场和现货市场之间的联动关系；其次利用GARCH模型探讨和刻画了期货市场封现货市场的溢出效应，最后得出了相关的结论。
简介：
恒生股指期货与现货市场波动溢出效应实证分析
国内重要生产资料现货市场价格情况（2009年12月）
国内重要生产资料现货市场价格情况（2009年12月）（续）
