简介:本文用一般分布函数的方法讨论了多维非退化扩散过程样本轨道的分形性质,给出了其象集代数和及图集的Hausdorff维数,并证明了其局部时的存在性.
简介:黄梅戏文化是我国重要的非物质文化遗产,本研究基于文化扩散理论对黄梅戏文化发展历程、时空扩散过程、空间结构特征及形成机制进行了分析。研究表明:(1)黄梅戏文化发展历经萌芽、形成、成长、成熟、衰退五个阶段,这体现出文化发展的生命周期性,在空间上由农村地域转向城市地域,再回到农村地域;在不同的发展阶段和地域上其扩散方式均有所差异,整体呈多种扩散方式共同作用,边扩散边融合;从空间结构上看,黄梅戏空间扩散结构由最初的圈层结构发展为点轴结构,最后演变为双中心结构。(2)黄梅戏文化空间扩散主要受文化根植性、空间距离衰减理论、社会大环境、人口流动交通可达性、社会制度变迁、区域引力六方面共同驱动和相互作用导致的,其中,文化根植理论和距离衰减规律是文化扩散的基础,人口空间流动和交通可达性是对外扩散的重要保障,社会环境推动文化被动扩散与融合,区域引力拉动文化群体主动迁移扩散,社会制度起到外在调控或抑制作用。
简介:深入研究中国碳金融市场价格的跳跃扩散效应、度量动态极端跳跃风险,能够为建立全国统一碳金融市场提供实证支撑。以中国6个代表性碳金融市场的成交价为研究对象,基于SVCJ模型估计中国碳金融市场价格的跳跃概率、跳跃幅度,通过跳跃扩散强度和条件跳跃扩散概率探讨跳跃扩散效应的特征,再结合极值理论建立SVCJ-POT-VaR模型,度量中国碳金融市场的动态极端跳跃风险。研究结果表明:中国碳金融市场的跳跃特征明显,各市场之间存在跳跃扩散效应,还未形成稳定的碳金融市场;广州和深圳市场拥有较高的跳跃扩散强度,在全国碳金融市场中最为活跃,但整个市场的跳跃扩散强度处于较低水平;天津市场的跳跃信息向其他市场传递的概率最高,市场稳定性最差,当出现不可控的政策调整或风险事件时,天津市场最有可能引起全国碳金融市场的波动;在考虑收益率波动的极端跳跃行为时,SVCJ-POT-VaR模型对中国碳金融市场具有良好的风险测算能力。