简介：摘要：近年来，银行同业业务受到国内各商业银行的追捧，银行同业业务规模迅速增长也反映出同业业务对于商业银行利润贡献度的巨大贡献，提升商业银行竞争力的重要意义。但同业业务在蓬勃发展的同时，其带来的信用风险，操作风险等问题引起众多学者关注，各类文献也对此进行了研究并提出了对策建议。本文对J银行G分行同业业务风险管理的基本概念和管理现状进行阐述，对其同业业务风险管理现状，风险管理措施及存在的问题进行分析，并提出相应对策建议，进而为完善商业银行同业业务风险管理体系提供积极的参考和借鉴意义。

简介：随着我国金融改革不断深入与利率市场化进程的加速，金融机构间交流与合作进一步加强，商业银行同业融资业务保持快速增长。同业业务具有减少资本占用、扩展利润增长、规避金融监管等多方面优势，因此为金融机构大力发展同业业务提供了充足动力。伴随同业业务规模的快速增长，其所带来的流动性风险与系统性风险也日益突出，商业银行同业业务亟需在顺应经济“新常态”的前提下探索新的发展方向。本文旨通过对中外商业银行同业业务发展的现状的比较，分析总结同业业务在我国经济新常态下的新特征，指明商业银行同业业务未来发展方向，为商业银行同业业务的发展提供参考。

简介：摘要：近年来，人民银行对于银行同业结算账户相继下发过相关通知，使得同业结算业务逐步走向规范，并且采购返还非标资产的方式、信贷优惠、财务处理、产品设计不精准等多种现象有效得到整改，并且还加大了监管力度，严厉打击违法违规行为，切实维护金融消费者合法权益。开户银行二级分行及以上营业机构在开办、使用银行间同业结算帐户办理投融资业务时,仍存在违规和紊乱的情况，需加强银行间同业结算账目管理规范，银行同业结算账户应严格执行国家有关法律法规，对于整治行动同业投融资乱像起到了关键性作用。

简介：通过构建具有更高自回归阶数p与偏自回归阶数q的ARMA模型,在现有文献对中国银行间同业拆借利率（CHIBOR）研究的基础上,对上海银行同业间拆借利率（SHIBOR）进行估计与预测,检验了ARMA模型的预测效果。结果显示,模型短期预测能力较好,而对于长期预测,则误差波动较大,预测能力较差。针对这一截然不同的现象,从货币政策与心理预期两个方面给出了可能的解释。

简介：

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简介：利用中国银行间同业拆借市场1996年12月29日至2008年5月30日全部拆借品种每周加权平均利率，对正态分布、t分布和GED分布下的GARCH模型族进行对比分析，构建出衡量利率波动的ARMA—GARCH模型。结果显示中国银行间同业拆借利率（CHIBOR）序列杠杆效应不明确；拆借利率分布对模型拟和结果影响较大。t分布不适合描述中国银行间利率序列的分布状况。GED分布能更好刻画同业拆借利率序列的分布状况，并且在GED分布下，EGARCH模型较GARCH和TARCH模型更适合描述中国银行间同业拆借利率序列。

简介：本文基于2007—2015年我国16家上市商业银行的资产负债表数据，运用信息熵最大化法构建了银行间的同业网络，根据所估计的商业银行受传染的资产损失，选取资产规模、资本充足率、银行间拆借利率价差及国内生产总值等既反映商业银行个体行为的变化对风险传染的影响．同时也反映宏观经济环境变化对风险传染的影响的变量．构建了商业银行同业业务风险传染的计量模型。结果表明：在同业市场上，风险传染损失与国有银行的同业业务占比负相关，当国有商业银行的同业业务占比越大时，股份制银行和城市商业银行的同业业务占比越小，银行之间因为风险传染而造成的损失会减少。同业市场上，银行之间发生风险传染与违约损失率有关．一般来说，违约损失率越大，银行系统的资产损失比例越大。银行风险传染损失大小与银行总体的资本充足率密切相关。资本充足越高．银行的风险传染损失越小。

简介：摘要：当前经济环境下，各国普遍采取积极的财政政策和货币政策，银行间市场资金供给增加，导致同业业务市场利率大幅下行，同业业务增收能力下降。在当前同业业务收益率下降，面临严监管、金融市场环境复杂严峻的情况下，如何提升优化同业业务投资策略是银行机构高质量发展中的关键。

简介：中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心（以下简称交易中心）是中国人民银行直属事业单位，专事提供银行间市场中介服务。主要职能是：提供银行间外汇交易、人民币同业拆借、债券交易系统并组织市场交易；办理外汇交易的资金清算、交割，负责人民币同业拆借及债券交易的清算监督；提供网上票据报价系统；提供外汇市场、债券市场和货币市场的信息服务；开展经人民银行批准的其他业务。

简介：利用2006年1～12月我国上市商业银行数据，分析商业银行同业业务对系统性风险的影响机制，结果表明：在经济正常时期和上行时期，随着商业银行同业业务规模的增加，银行业系统性风险会显著降低；在经济下行时期，随着商业银行同业业务规模的增加，银行业系统性风险会显著增大。造成这种情况的原因，主要来自于风险传染和融资流动性两个方面。

简介：本文通过对1996年7月2日至2005年11月4日各种不同期限的银行间逐笔拆借交易的交易利率以及成交金额进行统计描述分析，从交易次数、市场份额、交易者类型、交易的地区分布、日均拆借利率以及日均隔夜拆借利差的时间序列走势等角度，归纳出中国银行间同业拆借市场的基本交易特点。在此基础上，我们构造相应的AR（P）-EGARCH模型，从流动性、交易量以及结构性变化的角度系统探讨各种不同期限的利率品种的日均隔夜拆借利差的影响因素。文章的基本结论是：流动性因素、交易量对各种不同期限利率品种的日均隔夜利差序列有显著的影响，利差序列以1999年7月为界，之前和之后存在一个结构性的变化，并且利差序列的波动存在正的杠杆效应，日均隔夜利率的一阶差分对其他期限的利差序列的波动存在一个正向的影响。

简介：第一条根据《中国人民银行关于华龙证券有限责任公司等18家证券公司成为全国银行间同业拆借市场成员的批复》(银复[2002]303号)的有关规定,为了落实中国人民银行对成为全国银行间同业拆借市场成员的证券公司(以下简称证券公司)的信息披露管理要求,特制定本办法。第二条证券公司应按照本管理办法通过中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心(以下简称交易中心)的电子信息系统——中国货币网(www.chmamoney.com.cn)(以下简称中国货币网),向全国银行间同业拆借市场成员披露有关信息。第三条证券公司必须披露的信息。(一)经批准成为全国银行间同业拆借市场成员后60日内,须向同业拆借市场成员披露公司基本情况、历史沿革(详

简介：作为互联网金融的代表性产品,余额宝推出后就受到了市场追捧。从投资规模上看,一般认为,余额宝只能是市场利率的跟随者而不是决定者。但随着余额宝类产品的规模与市场影响力越来越大,有较多的市场声音认为余额宝类产品显著推高了市场利率,提高了银行贷款的成本。本文选取余额宝收益率与市场利率的代表——上海银行间同业拆借利率（SHIBOR）数据进行了实证研究。结果表明,到目前为止,并无证据证明余额宝显著影响和推高了市场利率,而上海同业拆借利率中的短期组合则会显著影响余额宝收益率。

简介：根据全国银行间同业拆借中心交易系统对全国银行间同业拆借市场参与者信用拆借交易量的年度统计，2007年度全国银行间同业拆借市场交易量100强的机构及排名如下：

简介：根据全国银行间同业拆借中心交易系统对全国银行间同业拆借市场参与者信用拆借交易笔数的年度统计，2007年度全国银行间同业拆借市场交易活跃前100名的机构及排名如下：

简介：同业拆借市场，是指金融机构之间以货币借贷方式进行短期资金融通活动的市场。同业拆借的资金主要用于弥补银行短期资金的不足、票据清算的差额以及解决临时性资金短缺需要。亦称“同业拆放市场”，是金融机构之间进行短期、临时性头寸调剂的市场。中国股市自1990年以来，上证指数一直是投资者判断股市行情的主要指标。同业拆借市场作为货币市场的核心组成部分，对货币市场的资金总量、利率制定、投资方式都有着十分重要的影响。

简介：中国外汇交易中心，全国银行间同业拆借中心为中国人民银行直属事业单位，主要职能是：组织全国银行间外汇交易、人民币同业拆借及债券交易；办理外汇交易的清算交割，负责人民币同业拆借及债券交易的清算监督；提供市场信息服务；开展经人民银行批准的其他业务。

简介：同业拆借市场是指金融企业法人之间相互融通资金的市场。它既是金融体制改革的产物,又是促进社会主义市场经济体系建立的有力杠杆。党的十四届三中全会通过的《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》中明确指出:“当前培育市场体系的重点是,发展金融市场、劳动力市场、房地产市场、技术市场和信息市场等。发展和完善从银行融资为主的金融市场。”本文试图从社会主义市场经济角度对同业拆借市场的作用进行再认识,并针对目前我国同业拆借市场存在的问题,提出加快培育和发展的设想。一、市场经济条件下的同业拆借市场作用一九八四年,中国人民银行专门行使中央银行职能,并分设了专业银行。与金融体制改革相配套,对长期以来实行的高度集中的信贷计划体制进行了改革,开始实行“统一计划、划分资金、实货实存、相互融通”的信贷资金管理办法。随后全国兴起的同拆借市场成为我国金融体制改革迈向市场化的第一步。八六年一月,国家体改委和中国人民银行正式作出开

简介：2003年第三季度，全国银行间同业市场拆借利率与回购利率打破长期在低位徘徊的沉寂局面、大幅上涨；市场资金面由松趋紧，受此影响，银行间拆借回购利率不断攀升；现券市场走出一轮下跌行情，收益率震荡走高，季末呈现缩量运行的态势。